易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年三月二十八日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
1.2目录
§1 重要提示及目录......................................................................................................................2
1.1 重要提示..................................................................................................................................2
1.2 目录..........................................................................................................................................3
§2 基金简介..................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..........................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..........................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人......................................................................................................5
2.4 信息披露方式..........................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..........................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................................6
3.2 基金净值表现..........................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况............................................................................................10
§4 管理人报告............................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况....................................................................16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................................................18
§5 托管人报告............................................................................................................................18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................18
§6 审计报告................................................................................................................................18
6.1审计意见.........................................................................................................................................19
6.2形成审计意见的基础.....................................................................................................................19
6.3管理层和治理层对财务报表的责任.............................................................................................19
6.4注册会计师对财务报表审计的责任.............................................................................................19
§7 年度财务报表........................................................................................................................20
7.1 资产负债表............................................................................................................................20
7.2 利润表....................................................................................................................................22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................24
7.4 报表附注................................................................................................................................25
§8 投资组合报告........................................................................................................................52
8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................52
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................................54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........................56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........................57
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................57
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................57
8.12 投资组合报告附注................................................................................................................57
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............................59
§10 开放式基金份额变动............................................................................................................59
§11 重大事件揭示........................................................................................................................60
11.1 基金份额持有人大会决议..................................................................................................60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................60
11.4 基金投资策略的改变..........................................................................................................60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..............................................................................60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..............................................60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..........................................................................60
11.8 其他重大事件........................................................................................................................61
§12 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................62
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................62
§13 备查文件目录........................................................................................................................63
13.1 备查文件目录........................................................................................................................63
13.2 存放地点................................................................................................................................63
13.3 查阅方式................................................................................................................................63
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 易方达瑞富混合
基金主代码 001745
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年5月12日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 260,024,802.29份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 易方达瑞富混合I 易方达瑞富混合E
下属分级基金的交易代码 001745 001746
报告期末下属分级基金的份额总额 260,015,500.15份 9,302.14份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、
政策因素等分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的
配置比例。本基金在债券投资方面，主要通过类属配置与券种选择两个
投资策略
层次进行投资管理。本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分
析的基础上，进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估
值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行动态调整。
业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深300指数收益率*25%
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基
风险收益特征
金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露 姓名 张南 胡波
负责人 联系电话 020-85102688 021-61618888
电子邮箱 service@efunds.com.cn Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话 4008818088 95528
传真 020-85104666 021-63602540
广东省珠海市横琴新区宝华路6
注册地址 上海市中山东一路12号
号105室－42891（集中办公区）
广州市天河区珠江新城珠江东路
办公地址 上海市北京东路689号
30号广州银行大厦40-43楼
邮政编码 510620 200001
法定代表人 刘晓艳 高国富
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43
基金年度报告备置地点
楼
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
普华永道中天会计师事务所(特殊
会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
普通合伙)
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
州银行大厦40-43楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2018年 2017年5月12日（基金合同生效日）至
3.1.1期间数据 2017年12月31日
和指标 易方达瑞富混合I 易方达瑞富混合 易方达瑞富混合I 易方达瑞富混合E
E
本期已实现 -663.12 3,923,562.67 9,992,362.68 9,265,805.87
收益
本期利润 -14,354,244.69 -11,153,268.94 15,286,500.67 14,349,453.85
加权平均基
金份额本期 -0.0552 -0.0894 0.0587 0.0574
利润
本期加权平
均净值利润 -5.35% -8.55% 5.71% 5.58%
率
本期基金份
额净值增长 -5.19% -4.82% 5.90% 5.70%
率
3.1.2期末数据 2018年末 2017年末
和指标 易方达瑞富混合I 易方达瑞富混合E 易方达瑞富混合I 易方达瑞富混合E
期末可供分 929,697.00 58.68 9,991,857.21 9,265,299.35
配利润
期末可供分
配基金份额 0.0036 0.0063 0.0384 0.0370
利润
期末基金资 260,945,197.15 9,360.82 275,605,296.40 264,461,571.75
产净值
期末基金份 1.004 1.006 1.059 1.057
额净值
3.1.3累计期末 2018年末 2017年末
指标 易方达瑞富混合I 易方达瑞富混合 易方达瑞富混合I 易方达瑞富混合E
E
基金份额累
计净值增长 0.40% 0.60% 5.90% 5.70%
率
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.本基金合同于2017年5月12日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达瑞富混合I
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 -2.33% 0.54% -1.12% 0.40% -1.21% 0.14%
过去六个月 -0.89% 0.53% -0.43% 0.37% -0.46% 0.16%
过去一年 -5.19% 0.47% -0.17% 0.33% -5.02% 0.14%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生 0.40% 0.38% 4.94% 0.28% -4.54% 0.10%
效起至今
易方达瑞富混合E
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 -2.52% 0.52% -1.12% 0.40% -1.40% 0.12%
过去六个月 -0.40% 0.52% -0.43% 0.37% 0.03% 0.15%
过去一年 -4.82% 0.46% -0.17% 0.33% -4.65% 0.13%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生 0.60% 0.37% 4.94% 0.28% -4.34% 0.09%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年5月12日至2018年12月31日）
易方达瑞富混合I
（2017年5月12日至2018年12月31日）
易方达瑞富混合E
（2017年5月12日至2018年12月31日）
注：自基金合同生效至报告期末，I类基金份额净值增长率为0.40%，E类基金份额净值增长率为0.60%，同期业绩比较基准收益率为4.94%。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
易方达瑞富混合I
易方达瑞富混合E
注：本基金合同生效日为2017年5月12日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2017年5月12日）至本报告期末未发生利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验