金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要查看PDF原文
金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：金信基金管理有限公司
送出日期：2019年3月26日
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 金信多策略精选混合
基金主代码 004223
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年6月8日
基金管理人 金信基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 935,804,655.35份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市
场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造收
益和长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金的投资策略主要有以下六个方面：
1、资产配置策略
本基金将综合分析各方面因素，通过对货币市场、债
券市场和股票市场的整体估值状况的分析，进行资产
配置及组合的构建。并根据各类资产风险收益特征的
相对变化，动态调整各资产类别的投资比例。
2、股票投资策略
定向增发、动量等多种投资策略。
3、固定收益类投资策略
本基金将在保证资产流动性的基础上，采取利率预期
策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资
方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
4、资产支持证券投资策略
本基金将深入分析市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量、提前偿还率等多种影响资产支持证券定
价的基本面因素,并辅助采用数量化定价模型,评估其
内在价值以合理价格买入并持有。
5、衍生品投资策略
1）股指期货和国债期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
有选择地投资于股指期货和国债期货。套期保值将主
要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
2）权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。
6、中小企业私募债投资策略
本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债
券的信用评级体系，对个券进行信用分析，在信用风
险可控的前提下，追求合理回报。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率
×45%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水
平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股票型
基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金信基金管理有限公司 广州农村商业银行股份有限公
司
姓名 段卓立 卿苗
信息披露负责人 联系电话 0755-82510502 020-28019512
电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn qingmiao@grcbank.com
客户服务电话 400-866-2866 95313
传真 0755-82510305 020-28019340
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502室
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2017年6月8日
2018年 (基金合同生效日)- 2016年
2017年12月31日
本期已实现收益 40,050,989.34 1,741,230.64 -
本期利润 40,764,272.54 1,741,230.64 -
加权平均基金份额本期利润 0.0320 0.0520 -
本期基金份额净值增长率 -1.15% 57.20% -
3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润 0.0811 0.5711 -
期末基金资产净值 1,036,628,030.81 253,396.01 -
期末基金份额净值 1.1077 1.5720 -
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 1.05% 0.04% -6.05% 0.84% 7.10% -0.80%
过去六个月 1.61% 0.03% -6.63% 0.78% 8.24% -0.75%
过去一年 -1.15% 1.02% -11.39% 0.72% 10.24% 0.30%
自基金合同
生效起至今 55.39% 2.48% -5.43% 0.62% 60.82% 1.86%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金的基金合同于2017年6月8日生效，2017年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份 现金形式发放总额 再投资形式发 年度利润分配合计 备注
额分红数 放总额
2018 4.4070 1,094,579,668.55 386,143.74 1,094,965,812.29 注：-
2017 - - - - 注：-
合计 4.4070 1,094,579,668.55 386,143.74 1,094,965,812.29 注：-
注：本基金的基金合同于2017年6月8日生效，截至2018年12月31日，本基金成立未满3年。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
金信基金管理有限公司成立于2015年7月，注册资本1亿元人民币，注册地位于深圳前海，
是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、
特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。
金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持
股35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳卓越创业投资有限责任公司及安徽国元
信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。
截至报告期末，金信基金管理有限公司管理资产规模超过48.06亿元，旗下管理10只开放
式基金和12只专户理财投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
姓名 职务 限 说明
任职日期 离任日期
武汉大学物理学理学学
士、北京大学光华管理
本基金基 2017年6月 学院工商管理硕士。先
唐雷 金经理 8日 - 11 后任职于民生加银基金、
安信证券资产管理部。
现担任金信基金基金经
理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据
公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据
公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》
等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控
制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范
围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）等有关法律法规的
规定，针对股票、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了《金信基金管理有限公司公平交易制度》、