中金纯债债券型证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文
中金纯债债券型证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年3月28日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录................................................................................................................................. 2
1.1重要提示...................................................................................................................................... 2
1.2目录.............................................................................................................................................. 3
§2基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5
2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 7
3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7
3.2基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
3.3过去三年基金的利润分配情况................................................................................................ 14
§4管理人报告......................................................................................................................................... 16
4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 16
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 17
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 17
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 18
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 19
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 19
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 20
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 20
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 20
§5托管人报告......................................................................................................................................... 21
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 21
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 21
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 21
§6审计报告............................................................................................................................................. 22
6.2审计报告的基本内容................................................................................................................ 22
§7年度财务报表..................................................................................................................................... 25
7.1资产负债表................................................................................................................................ 25
7.2利润表........................................................................................................................................ 27
7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 28
7.4报表附注.................................................................................................................................... 30
§8投资组合报告..................................................................................................................................... 62
8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 62
8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 62
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 62
8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 63
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 63
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 63
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 64
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 64
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 64
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 64
8.11投资组合报告附注.................................................................................................................. 64
§9基金份额持有人信息....................................................................................................................... 66
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 66
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 66
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 66
§10开放式基金份额变动..................................................................................................................... 67
§11重大事件揭示................................................................................................................................. 68
11.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 68
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 68
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 68
11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 68
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 68
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 68
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 68
11.8其他重大事件.......................................................................................................................... 70
§12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 74
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 74
12.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 74
§13备查文件目录................................................................................................................................... 75
13.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 75
13.2存放地点.................................................................................................................................. 75
13.3查阅方式.................................................................................................................................. 75
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 中金纯债债券型证券投资基金
基金简称 中金纯债
基金主代码 000801
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 725,773,233.58份
下属分级基金的基金简称： 中金纯债A 中金纯债C
下属分级基金的交易代码： 000801 000802
报告期末下属分级基金的份额总额 557,222,590.86份 168,550,642.72份
2.2基金产品说明
投资目标 在有效控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产长期稳健的增值。
投资策略 本基金在对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策等研究的
基础上，自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类资产比例，结合收益率
水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属
配置。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高
于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 李虹 田青
信息披露负责人 联系电话 010-63211122 010-67595096
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-868-1166 010-67595096
传真 010-66159121 010-66275853
街1号国贸写字楼2座26 北京市西城区金融大街25号
层05室
办公地址 北京市朝阳区建国门外大 北京市西城区闹市口大街1号
街1号国贸大厦B座43层 院1号楼
法定代表人 孙菁（代） 田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 中国北京东长安街1号东方广场东
通合伙） 2座办公楼8层
注册登记机构 北京市朝阳区建国门外大街1号国
中金基金管理有限公司
贸大厦B座43层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数 2018年 2017年 2016年
据
和
指
标
中金纯债A 中金纯债C 中金纯债A 中金纯债C 中金纯债A 中金纯债C
本
期
已
实 8,357,717.74 2,122,034.76 2,575,120.23 1,201,022.11 7,735,353.56 424,659.72
现
收
益
本
期 15,179,305.16 4,241,700.08 4,070,159.54 2,216,580.46 3,282,735.22 -1,362,784.77
利
润
加
权
平
均
基
金 0.0820 0.0747 0.0333 0.0289 0.0176 -0.0487
份
额
本
期
利
润
本
期
加 7.14% 6.63% 3.00% 2.63% 1.60% -4.48%
权
平
均
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份
额 6.08% 5.61% 2.55% 2.21% 0.83% 0.28%
净
值
增
长
率
3.1.
2
期
末
数 2018年末 2017年末 2016年末
据
和
指
标
期
末
可
供 66,487,280. 16,593,320.53 8,821, 4,244,987.92 16,796,160.39 9,008,335.55
分 96 750.08
配
利
润
期
末
可
供
分
配 0.1193 0.0984 0.1254 0.1088 0.0965 0.0852
基
金
份
额
利
润
期
末
基 79,157
金 632,291,779 187,694,031.25 ,367.5 43,264,571.26 190,819,169.34 114,689,156.33
资 .78 9
产
净
值
期
末
基
金 1.135 1.114 1.125 1.109 1.097 1.085
份
额
净
值
3.1.
3
累
计 2018年末 2017年末 2016年末
期
末
指
标
基
金
份
额
累
计 19.34% 17.12% 12.50% 10.90% 9.70% 8.50%
净
值
增
长
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数；
4、本基金合同于2014年11月4日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金纯债A
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ ④
过去三个月 2.08% 0.09% 2.91% 0.05% -0.83% 0.04%
过去六个月 3.68% 0.08% 4.31% 0.06% -0.63% 0.02%
过去一年 6.08% 0.07% 8.85% 0.07% -2.77% 0.00%
过去三年 9.68% 0.06% 10.65% 0.08% -0.97% -0.02%
自基金合同
19.34% 0.08% 21.99% 0.08% -2.65% 0.00%
生效起至今
中金纯债C
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ ④
过去三个月 2.02% 0.09% 2.91% 0.05% -0.89% 0.04%
过去六个月 3.46% 0.08% 4.31% 0.06% -0.85% 0.02%
过去一年 5.61% 0.07% 8.85% 0.07% -3.24% 0.00%
过去三年 8.24% 0.06% 10.65% 0.08% -2.41% -0.02%
自基金合同
17.12% 0.07% 21.99% 0.08% -4.87% -0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同生效日为2014年11月4日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
中金纯债A
每10份基金 再投资形式发放 年度利润分配合
年度 现金形式发放总额 备注
份额分红数 总额 计
2018 0.578 33,267,712.62 12,859.07 33,280,571.69
2017 - - - -
2016 - - - -
合计 0.578 33,267,712.62 12,859.07 33,280,571.69
单位：人民币元
中金纯债C
每10份基金 再投资形式发放 年度利润分配合
年度 现金形式发放总额 备注
份额分红数 总额 计
2018 0.567 6,484,557.13 987,237.42 7,471,794.55
2017 - - - -
2016 - - - -
合计 0.567 6,484,557.13 987,237.42 7,471,794.55
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于2014年2月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家单一股东发起设立的基金公司，注册
资本3.5亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构
及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整
体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室，
办公地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层。
截至2018年12月31日，公司共管理27只开放式基金，证券投资基金管理规模153.48亿。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
石玉女士，管理学硕
士。历任中国科技证
券有限责任公司、华
泰联合证券有限责任
公司职员，天弘基金
管理有限公司金融工
程分析师、固定收益
本基金的 2016年7月
石玉 - 11年 研究员，中金公司资
基金经理 16日
产管理部高级研究
员、投资经理助理、
投资经理。2016年7
月加入公司，现任公
司投资管理部基金经
理。
闫雯雯女士，工商管
理硕士。曾任泰康资
本基金基 产管理有限公司国际
2017年8月
24日
理 研究员，现任中金基
金管理有限公司固定
收益研究主管。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究
活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的
原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
害基金份额持有人利益行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《中金
基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易
实施效果评估、信息披露与报告制度等多方面进行了规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或
通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为保证各投资组合在投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司建立了科学合理的投资运作体系和规范的投资流
程，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析