长信量化中小盘股票型证券投资基金2018年年度报告摘要查看PDF原文
长信量化中小盘股票型证券投资基金
2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2019年3月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司， 根据本基金基金合同的规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 长信量化中小盘股票
场内简称 CXLH中小
基金主代码 519975
交易代码 519975
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年2月4日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,058,979,653.20份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票，
通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在
充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长
期、稳定增值。
投资策略 本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思
想通过具体指标、参数的确定体现在模型中，在投资
过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、
风险水平可控等优势，切实贯彻自上而下的资产配置
和自下而上的个股精选的投资策略，以保证在控制风
险的前提下实现收益最大化。
业绩比较基准 中证700指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益
率×25%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高预
期收益和较高预期风险的基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公 交通银行股份有限公司
司
姓名 周永刚 陆志俊
信息披露负责人 联系电话 021-61009999 95559
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4007005566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼，上海市仙霞
路18号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益 -325,387,060.80 -539,230,797.16 130,517,833.64
本期利润 -319,831,370.61 -421,051,938.85 -79,947,785.52
加权平均基金份额本期利润 -0.2674 -0.1429 -0.0803
本期基金份额净值增长率 -31.31% -14.22% 3.76%
3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3915 -0.1166 0.0743
期末基金资产净值 671,803,202.35 1,323,435,274.54 3,974,097,827.47
期末基金份额净值 0.634 0.923 1.076
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -12.31% 1.73% -8.98% 1.36% -3.33% 0.37%
过去六个月 -20.05% 1.61% -14.27% 1.19% -5.78% 0.42%
过去一年 -31.31% 1.51% -23.77% 1.10% -7.54% 0.41%
过去三年 -38.86% 1.47% -31.46% 1.07% -7.40% 0.40%
自基金合同
生效起至今 -12.94% 1.86% -16.09% 1.40% 3.15% 0.46%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、图示日期为2015年2月4日至2018年12月31日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金基金合同生效日为2015年2月4日，2015年净值增长率按当年实际存续期计算。3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注
额分红数 额 放总额 计
2018年 - - - -
2017年 - - - -
2016年 4.000 613,891,703.62 75,657,569.65 689,549,273.27
合计 4.000 613,891,703.62 75,657,569.65 689,549,273.27
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券
股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本
1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限
公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占4.55%、
上海彤骏投资管理中心（有限合伙）占4.54%。