嘉实
3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)上市交易公告书
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2019年
3月
29日
公告时间：2019年
3月
26日
目录
一、重要声明与提示
1
二、基金概况
1
三、基金的募集和上市交易
2
四、持有人户数、持有人结构和前十名持有人
5
五、基金主要当事人简介
6
六、基金合同摘要
10
七、基金财务状况
10
八、基金投资组合
12
十、基金管理人承诺
16
十一、基金托管人承诺
16
十二、备查文件目录
16
附件：嘉实
3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同摘要
18
一、重要声明与提示
《嘉实
3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》（以
下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》
”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第
1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》
和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，嘉实
3年封闭运作战略配售灵
活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）管理人保证本公告书所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的
任何保证。
受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险，
敬请投资者关注。
凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在
2018年
6月
7日《证券日报》的
《嘉实
3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简
称“招募说明书”）。本基金的招募说明书同时发布在本公司网站（）。
二、基金概况
1、基金名称：嘉实
3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
2、基金类型：混合型证券投资基金
3、基金运作方式：契约型开放式，本基金合同生效满
6个月后，基金管理人可以根据有关
规定，在符合基金上市交易条件的前提下，申请本基金的基金份额在上海证券交易所上市
交易。
4、本基金的存续期限为不定期。
5、基金份额的申购和赎回：本基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内，
本基金每
6个月受限开放一次，每个受限开放期的首日为本基金基金合同生效日起每
6个
月的月度对日。本基金的每个受限开放期不少于
5个工作日，不超过
10个工作日。具体业
务办理时间详见届时公告。
6、截至
2019年
3月
22日，基金份额总额为
11,956,825,056.86份。
7、截至
2019年
3月
22日，基金份额净值为
1.0305元。
8、本次上市交易的基金份额场内简称：嘉实配售
9、本次上市交易的基金份额基金代码：501189
10、截至
2019年
3月
22日，本次上市交易的基金份额总额：298,220,983.00份。
11、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
12、上市交易日期：2019年
3月
29日
13、基金管理人：嘉实基金管理有限公司
14、基金托管人：中国银行股份有限公司
15、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
三、基金的募集和上市交易
（一）上市前基金募集情况
1、本基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可
[2018]925号
2、基金运作方式：契约型开放式，本基金合同生效满
6个月后，基金管理人可以根据有关
规定，在符合基金上市交易条件的前提下，申请本基金的基金份额在上海证券交易所上市
交易。
3、基金合同期限：不定期
4、本基金发售日期：2018年
6月
11日至
2018年
6月
19日
5、发售价格：1.00元人民币
6、份额发售方式：本基金通过场外公开发售
7、发售机构
（1）本基金场外发售机构：
本基金通过场外发售的销售机构包括本公司直销中心和场外代销机构。场外代销机构包括：
中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国
建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份
有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份
有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海银行股份
有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限
公司、南京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、东
莞农村商业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉
州银行股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上
海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限
公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、嘉实财富管理有
限公司、北京创金启富基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁
基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、
济安财富(北京)基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海基煜基金销售有限
公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有
限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、上海华夏
财富投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信
证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限
公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安
信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国中投
证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限
公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华安证
券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有
限公司、中泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、
中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、联讯证券股份
有限公司、宏信证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万
联证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有
限公司、山西证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达
证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券股份有
限公司、平安证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都
证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、恒泰证券股份
有限公司、国盛证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华
龙证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责
任公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝
证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、深圳市新兰德证券
投资咨询有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上
海万得基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限
公司、北京蛋卷基金销售有限公司。
（二）基金合同生效
本基金自
2018年
6月
11日起公开募集，截至
2018年
6月
19日，基金募集工作已顺利结
束。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，此次募集扣除认购费后的有效
净认购金额为人民币
11,948,988,777.57元，确认份额
11,948,988,777.57份，利息结转份额
1,916,749.55份，总确认份额为
11,950,905,527.12份。本次募集资金于
2018年
6月
20日
划入基金托管专户。
本次募集有效认购户数为
312,557户，按照每份基金份额面值
1.00元人民币计算，设立募
集期募集及利息结转的基金份额共计
11,950,905,527.12份，已全部计入投资者基金账户，
归投资者所有。其中，场外认购的基金份额为
11,950,905,527.12份。
本基金已于
2018年
6月
20日验资完毕，当日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备
案手续，并于
2018年
7月
6日获书面确认，本基金基金合同自
2018年
7月
5日起正式生
效。
（三）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书【
2019】43号
2、上市交易日期：2019年
3月
29日
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。投资者在上海证券交易所各会员单位证券营
业部均可参与基金交易。
4、本次上市交易的基金份额场内简称及代码：
场内简称：嘉实配售，基金代码：501189
5、截至
2019年
3月
22日，本次上市交易份额：298,220,983.00份
6、基金资产净值的披露：基金管理人应每个工作日对基金资产估值。用于基金信息披露的
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。本基金上市交易
后，基金管理人于
T日内将经过基金托管人复核的该估值日的基金份额参考净值传送给上
海证券交易所，上海证券交易所于
T+1日通过行情系统揭示
T日基金份额参考净值。
7、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额登记在中国证券登记结算有限责任公司
开放式基金注册登记系统基金份额持有人的开放式基金账户下，基金份额持有人将其转托
管至上海证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系
统）后，即可上市流通。
8、本基金转托管的主要内容
基金持有人自
2019年
3月
29日起可以继续办理本基金的跨系统转托管业务，跨系统转托
管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。
四、持有人户数、持有人结构和前十名持有人
（一）持有人户数
截至
2019年
3月
22日，本基金持有人总户数为
314,916户，其中场内持有人户数为
2,339户，平均每户持有的基金份额为
127,499.35份；场外持有人户数为
312,577户，平均
每户持有的基金份额为
37,298.34份。
（二）持有人结构
截至
2019年
3月
22日，机构投资者持有的本次上市交易的基金份额为
24,000,000.00份，
占上市交易基金份额比例为
8.05%；个人投资者持有的本次上市交易的基金份额为
274,220,983.00份，占上市交易基金份额比例为
91.95%。
（三）截至
2019年
3月
22日，场内前十名基金份额持有人情况
序号持有人名称（全称）持有基金份额占场内基金总份额比例（
%）
1建行嘉实元丰稳健股票型养老金产品
24,000,000.00 8.05
2王国平
497,175.00 0.17
3杜晓珍
497,175.00 0.17
4许忠恕
497,175.00 0.17
5邵元红
497,175.00 0.17
6陈辉
497,175.00 0.17
7柳瑾
497,175.00 0.17
8李刚
497,175.00 0.17
9李琛
497,175.00 0.17
10姜建华
497,175.00 0.17
合计
28,474,575.00 9.55
注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的持有人信息编制。由于四
舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人概况
1、基本情况
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
8号上海国金中心二期
53层
09-11单元
办公地址：北京市建国门北大街
8号华润大厦
8层
设立日期：1999年
3月
25日
批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监基字[1999]5号
法定代表人：赵学军
总经理：经雷
联系人：胡勇钦
咨询电话：（010）65215588
注册资本：人民币
1.5亿元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
2、股权结构：
序号股东名称股权比例
1中诚信托有限责任公司
40%
2立信投资有限责任公司
30%
3德意志资产管理（亚洲）有限公司
30%
合计
100%
3、内部控制组织体系
（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计
与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发
挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
（2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由首席投资官（股票）、总经
理、副总经理、总监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策
略和投资组合的原则。
（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关总监
组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。
（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行
监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
（5）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权
威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、
组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的
执行情况的监察稽核工作。
（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风
险负有管控及时报告的义务。
（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，
营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使
风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应
的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、人员情况
截至
2018年
12月
31日，我公司共有
771名员工，其中博士学位
46人、硕士学位
450人、
学士学位
247人、其他
28人。
5、信息披露负责人
胡勇钦
6、本基金基金经理
张琦女士，硕士研究生，13年基金从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2005年
7月
加入嘉实基金，历任行业研究员、金融地产研究组组长，研究部副总监，长期权益投资部
总监，2013年
5月
28日至
2016年
7月
27日任嘉实研究阿尔法股票基金经理。2013年
12月
6日至
2016年
7月
22日任嘉实绝对收益策略定期混合基金经理，2014年
5月
16日
至
2016年
7月
22日任嘉实对冲套利定期混合基金经理，2014年
12月
26日至
2016年
7月
23日任嘉实沪深
300指数研究增强基金经理，2018年
7月
5日至今任嘉实战略配售
混合基金经理。
刘宁女士，经济学硕士，具有
14年证券从业经验。2004年
5月加入嘉实基金管理有限公
司，在公司多个业务部门工作，2005年开始从事投资相关工作，先后担任债券专职交易员、
投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年
7月
30日至
2014年
9月
19日任嘉实丰益
策略定期开放债券基金经理，2015年
12月
15日至
2017年
12月
26日任嘉实新起点混合
基金经理，2013年
3月
8日起至今任嘉实增强信用定期债券基金经理职务。2013年
6月
4日至今任嘉实如意宝定期开放债券基金经理，2013年
8月
21日至今任嘉实丰益信用定
期开放债券基金经理职务，
2016年
4月
8日至今任嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合基
金经理。2016年
12月
2日至今任嘉实稳荣债券基金经理，2017年
1月
7日至今任嘉实新
添瑞混合基金经理，2017年
3月
1日至今任嘉实新添程混合基金经理，2017年
3月
17日
至今任嘉实新添华定期混合基金经理，2017年
7月
14日至今任嘉实新添泽定期混合基金
经理，2017年
7月
20日至今嘉实合润双债两年期定期债券基金经理，2017年
8月
24日
至今任嘉实新添丰定期混合基金经理，2018年
1月
20日至今任嘉实润泽量化定期混合基
金经理，2018年
3月
27日至今任嘉实润和量化定期混合基金经理，2018年
4月
26日至
今任嘉实新添荣定期混合基金经理，2018年
7月
5日至今任嘉实战略配售混合基金经理，
2018年
9月
27日至今任嘉实新添康定期混合基金经理，2018年
11月
2日至今任嘉实致
盈债券基金经理。
（二）基金托管人概况
1、基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街
1号
首次注册登记日期：1983年
10月
31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【
1998】24号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
2、基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于
1998年，现有员工
110余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金
（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门
类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增
值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
3、基金托管业务经营情况
截至
2018年
9月
30日，中国银行已托管
679只证券投资基金，其中境内基金
642只，
QDII基金
37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（三）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦
507单元
01室
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路
202号领展企业广场二座普华永道中心
11楼
法定代表人：李丹
联系人：张勇
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：薛竞、张勇
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
1、本基金募集期间相关费用明细及节余情况
上海证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用。各基金销售机构根据本基金《招募说
明书》设定的认购费率收取认购费。
2、本基金发售后至本公告书公告前的重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
3、本基金截至
2019年
3月
22日资产负债表如下（除特别注明外，金额单位为人民币元）
：
项目
2019年
3月
22日
资产
银行存款
2,214,259.26
结算备付金
30,825,467.50
存出保证金
143,773.38
交易性金融资产
15,101,608,178.02
其中：股票投资
28,981,078.02
基金投资
债
券投资
15,072,627,100.00
资产支持证券投资
贵
金属投资
衍
生金融资产
买
入返售金融资产
应
收证券清算款
501,934,439.25
应收利息
296,725,958.29
应收股利
应
收申购款
递
延所得税资产
其
他资产
资
产总计
15,933,452,075.70
负债和所有者权益
负债
短期借款
交
易性金融负债
衍
生金融负债
卖
出回购金融资产款
3,610,200,527.70
应付证券清算款
应
付赎回款
应
付管理人报酬
741,924.86
应付托管费
222,577.45
应付销售服务费
应
付交易费用
89,346.83
应交税费
460,657.75
应付利息
402,808.80
应付利润
递
延所得税负债
其
他负债
145,328.48
负债合计
3,612,263,171.87
所有者权益
实收基金
11,956,825,056.86
未分配利润
364,363,846.97
所有者权益合计
12,321,188,903.83
负债和所有者权益总计
15,933,452,075.70
八、基金投资组合
截止到
2019年
3月
22日，本基金的投资组合如下：
（一）期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（
%）
1权益投资
28,981,078.02 0.18
其中：股票
28,981,078.02 0.18
2基金投资
-3
固定收益投资
15,072,627,100.00 94.60
其中：债券
15,072,627,100.00 94.60
资产支持证券
-4
贵金属投资
-5
金融衍生品投资
-6
买入返售金融资产
-其
中：买断式回购的买入返售金融资产
-7
银行存款和结算备付金合计
33,039,726.76 0.21
8其他资产
798,804,170.92 5.01
9合计
15,933,452,075.70 100.00（二）按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A农、林、牧、渔业
-B
采矿业
-C
制造业
20,329,523.58 0.16
D电力、热力、燃气及水生产和供应业
-E
建筑业
-F
批发和零售业
1,895,010.00 0.02
G交通运输、仓储和邮政业
-H
住宿和餐饮业
-
I信息传输、软件和信息技术服务业
15,604.44 0.00
J金融业
4,283,142.00 0.03
K房地产业
2,457,798.00 0.02
L租赁和商务服务业
-M
科学研究和技术服务业
-N
水利、环境和公共设施管理业
-O
居民服务、修理和其他服务业
-P
教育
-Q
卫生和社会工作
-R
文化、体育和娱乐业
-S
综合
-合
计
28,981,078.02 0.24（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 600309万华化学
70,600.00 2,934,136.00 0.02
2 002415海康威视
83,000.00 2,871,800.00 0.02
3 000786北新建材
143,000.00 2,808,520.00 0.02
4 000333美的集团
54,000.00 2,624,400.00 0.02
5 000002万科Ａ
84,200.00 2,457,798.00 0.02
6 000651格力电器
53,000.00 2,446,480.00 0.02
7 600585海螺水泥
62,000.00 2,315,700.00 0.02
8 600660福耀玻璃
92,300.00 2,236,429.00 0.02
9 600036招商银行
69,000.00 2,232,150.00 0.02
10 601398工商银行
355,000.00 1,980,900.00 0.02（四）按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1国家债券
-2
央行票据
-3
金融债券
2,426,361,200.00 16.10
其中：政策性金融债
1,352,983,000.00 8.98
4企业债券
2,350,927,900.00 15.60
5企业短期融资券
150,749,000.00 1.00
6中期票据
3,060,500,000.00 20.31
7可转债（可交换债）
-8
同业存单
7,084,089,000.00 47.00
9其他
-10
合计
15,072,627,100.00 100.00（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量
(张)公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 180208 18国开
08 3,900,000.00 397,839,000.00 3.23
2 111813102 18浙商银行
CD102 3,400,000.00 326,264,000.00 2.65
3 111883774 18南京银行
CD105 3,000,000.00 292,530,000.00 2.37
4 111811109 18平安银行
CD109 3,000,000.00 287,970,000.00 2.34
5 111882133 18南京银行
CD100 2,700,000.00 261,684,000.00 2.12
（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
截至
2019年
3月
22日，本基金未持有资产支持证券。
（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
截至
2019年
3月
22日，本基金未持有贵金属投资。
（八）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
截至
2019年
3月
22日，本基金未持有权证。
（九）本基金投资的股指期货交易情况说明
截至
2019年
3月
22日，本基金未参与股指期货交易。
（十）本基金投资的国债期货交易情况说明
截至
2019年
3月
22日，本基金未参与国债期货交易。
（十一）投资组合报告附注
1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
截至
2019年
3月
22日，本基金不存在投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案
调查记录，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
截至
2019年
3月
22日，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定备选股票库的
情形。
3、其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金
143,773.38
2应收证券清算款
501,934,439.25
3应收股利
4
应收利息
296,725,958.29
5应收申购款
6
其他应收款
7
待摊费用
8
其他
9
合计
798,804,170.92
4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截至
2019年
3月
22日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至
2019年
3月
22日，本基金未持有股票。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份
额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现
的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，设立专门的基
金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，对基金的投资范围、
基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托
管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同
的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内随时对通知事项进行复
查，督促基金管理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基
金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十二、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和托管人的住所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工
本费购买复印件，但应以正本为准。
（一）中国证监会批准嘉实
3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）募
集的文件；
（二）《嘉实
3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
（三）《嘉实
3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
（四）《嘉实
3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
（五）关于嘉实
3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）募集之法律意
见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
嘉实基金管理有限公司
二〇一九年三月二十六日
附件：嘉实
3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者
自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在
《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或自行召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表
决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲
裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人按照
规定就本基金发布的相关公告；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出
投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金
合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、会计
等服务的基金服务机构并确定相关费率，对基金服务机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合
同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定确定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为；
（15）选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并确定有
关的费率；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整《业务规则》；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理
和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基
金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证
券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金
合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎
回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露前应予保密，
不向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
15年以
上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管
理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30日内退还基金认
购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家
法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设或注销证券账户、期货交易账户、资金账户等投资所
需账户，为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的
安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所
托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设或注销基金财产的资金账户和证券账户及期货交易账户等投资所需的其他
账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或有权机
关另有要求外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向审计、法律等外
部专业顾问提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
15年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机
构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退
任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理
人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基
金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。
（一）召开事由
1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一
的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式，本基金合同另有约定的除外；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11））终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情
形除外；
（12）代表基金总份额
10%以上（含
10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收
到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。
2、在不违反法律法规及基金合同的有关规定的前提下，以及对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金
份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对现有基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整本基金的
基金份额类别的设置；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金
合同》当事人权利义务关系发生变化；
（5）按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，
基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基
金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
六十日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额
10%以上（含
10%，以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）
的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额
10%以上的基金份额持有人仍
认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之
日起
10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基
金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人，基金管
理人应当配合。
5、代表基金份额
10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而
基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额
10%以上的基金份额持有
人有权自行召集，并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金
份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少
30日，在指定媒介发布召开基
金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、
送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金
份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表
决意见送达的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进
行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的
计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决
意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监管机关允许的其
他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场
开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或
基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的
凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额
不少于本基金在权益登记日基金总份额的
50%（含
50%）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见以书面形式在收取
表决意见以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在
2个工作日内连续公布相关提
示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份额
持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的，不
影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基
金份额不小于在权益登记日基金总份额的
50%（含
50%）；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见
的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定，并与基金登记机构记录相符；
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，
基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议
召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、
短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第
1款第（2）项、第
2款第
（3）项规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、
六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人
大会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一（含三分之
一）。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额
持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布计票人，然
后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授
权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的
50%以上（含
50%）选举产生
一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）
、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联
系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止日期前至少提
前
30日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由
召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
50%以上
（含
50%）通过方为有效；除下列第
2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之
二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知
中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的
书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入
出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开
始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召
集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基
金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额
持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在宣布
表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点，重新清点以一
次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响
计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权代表
（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对
其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起
5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有人大
会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。
基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。如果
采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约
束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，
凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容
被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接
对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余
额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰
低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具
体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满
3个月则可不进行收益分配。
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支
付方式进行调整。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在
2个工作日内在指定媒
介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15个
工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额，当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构
可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额（不受封闭期限制）。红利再投资的计
算方法，依照《业务规则》执行。对于场内份额，遵循上海证券交易所及中国证券登记结
算有限责任公司的相关规定。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金上市初费及上市月费；
9、账户开户费用、账户维护费用；
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、封闭运作期内基金管理人的管理费
封闭运作期内，本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.10%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×0.10 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
封闭运作期内，基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和
基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前
5个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支
付日支付。
2、封闭运作期内基金托管人的托管费
封闭运作期内，本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.03%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
封闭运作期内，基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和
基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前
5个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
封闭运作期内，本基金每年计提的管理费及托管费合计不得超过
4000万元人民币，若当年
合计计提的费用已达到
4000万元，则当年不再计提管理费和托管费。
3、封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后基金管理人的管理费
封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，本基金的管理费按前一日基金资产净值的
1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，基金管理费每日计算，逐日累计至每月月
末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前
5个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无
法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
4、封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后基金托管人的托管费
封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，基金托管费每日计算，逐日累计至每月月
末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前
5个工作
日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第
3－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机关
的规定。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期
稳健增值。
（二）封闭运作期投资范围
封闭运作期内，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、政策性金融债、中央银行票据、信
用等级在
AAA（含）以上的债券及非金融企业债务融资工具等）、债券回购、同业存单、
银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金的投资组合比例为：封闭运作期内，股票资产占基金资产的比例为
0%-100%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
（三）封闭运作期投资策略
本基金主要投资通过战略配售取得的股票。封闭运作期内，本基金主要采用战略配售股票
及固定收益投资两种投资策略，力争基金资产的长期稳定增值。
1、战略配售股票投资策略
本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素等四方面指标分析战略配售股票
的投资机会，并通过综合分析行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动
规律等因素，精选战略配售股票。
2、固定收益资产投资策略
本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同
类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益
率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
（四）封闭运作期投资限制
1、组合限制
封闭运作期内基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）在封闭运作期内，股票资产占基金资产的比例为
0%-100%；
（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10％；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的
10％；
（4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（5）封闭运作期内，基金总资产不得超过基金净资产的
200%；
（6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%，回购最长期限为
1年，到期后不得展期；
（7）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过
该上市公司可流通股票的
15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%；
（8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交
易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例（除第（8）项）的，基金管理人应当在
10个交易日内进行
调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起
6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对
基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范
利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必
须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人
董事会审议，并经过三分之二（含三分之二）以上的独立董事通过。基金管理人董事会应
至少每半年对关联交易事项进行审查。
3、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作
出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部
门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或
修改属于非强制性的，在履行适当程序后，可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规
定执行。
（五）封闭运作期业绩比较基准
沪深
300指数收益率×60% +中债总全价指数收益率×40%
沪深
300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中
国
A股市场指数，其成份股票为中国
A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主
流股票，能够反映
A股市场总体价格走势。中债总全价指数是中央国债登记结算公司编
制的综合反映银行间债券市场、上海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜
台债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债，能较好地
反映债券市场的整体收益情况，具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金债券部
分的业绩比较基准。
（六）封闭运作期风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金，但低于股票型基金。本基金以投资战略配售股票为投资策略，需参与并接受发行人战
略配售股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。
（七）转为上市开放式基金（LOF）后投资范围
转为上市开放式基金（LOF）后，本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创
业板及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的
香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、权证，债券（国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司
债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、国债期
货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金
资产的比例为
30%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过
50%。每个
交易日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于基金资产净值的
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等；权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的
规定。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
（八）转为上市开放式基金（LOF）后投资策略
1、资产配置策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等
因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金
融工具的比例。
2、股票投资策略
本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标，在本合同约定的投
资比例范围内制定并适时调整国内
A股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例及投
资策略。
香港市场是机构投资者主导的开放型股票市场，大部分港股通标的股票的估值相对
A股都
有明显优势，价值投资策略在港股更容易取得长期回报。同时由于国际资金流动频繁，香
港市场短期波动幅度较大，在资金外流、市场受到冲击、估值大幅向下偏离的时候增加港
股仓位更容易获得超额回报。
本基金将结合国内经济和相关行业发展前景、A股和港股对投资者的相对吸引力、主流投
资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港
股权重配置和个股选择。
本基金对境内股票及港股通标的股票的选择，采用“自上而下”和“自下而上”相结合，
精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选
股方法，精选价值被低估的投资品种。
（1）行业投资策略：本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行
业轮动规律的基础上决定行业的配置，同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化，
及时对行业配置进行动态调整；
（2）个股投资策略：本基金主要采用价值型策略，将采用“自下而上”的方式，结合定量、
定性分析，考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收益三类
股票，本基金设定不同的估值指标。
3、债券投资策略
本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同
类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益
率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券
的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞
口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动
性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风
险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
5、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证
等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制
下跌风险，实现保值和锁定收益。
（1）权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基
本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失
性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与
类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。
（2）股指期货投资策略
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风
险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，
改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金
在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货
的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、
投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。
（3）国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风
险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，
改善组合的风险收益特性。
基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、
投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素
的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标
的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用
久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情
况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得
长期稳定收益。
7、风险管理策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如
Barra多因子模型、风险预算模型等，并结合公
司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投
资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。
具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进
行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个
股投资风险。
8、投资决策依据和决策程序
（1）投资决策依据
?法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。
?宏观经济和上市公司的基本面数据。
?投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预
期收益大于预期风险的品种进行投资。
（2）投资决策程序
?公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资
策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
?投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划
的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
?在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基金经理
选择符合投资策略的品种进行投资。
?独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经
理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
?动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现金流
量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到
优化。
基金管理人风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险
控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。基金管理人对本基金投资过程进行日常监督。
（九）转为上市开放式基金（LOF）后投资限制
1、组合限制
封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）股票资产占基金资产的比例为
30%-95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比
例不超过
50%）；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于基金资产净值的
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的
10％；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的
3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5％；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
10％；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
15％；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
券规模的
10％；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各类资产支持证券合计规模的
10％；
（12）本基金应投资于信用级别评级为
BBB以上(含
BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起
3个
月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）基金总资产不得超过基金净资产的
140%；
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%，回购最长期限为
1年，到期后不得展期；
（16）本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%；
②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于基金资产净值的
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等；
③本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的
95%。
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证
券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
④本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的
20%。
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易
和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合
《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；
⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的
20%；
（17）本基金参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：
①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的
15%；
②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于基金资产净值的
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等；
③本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的
95%。
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证
券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值，不得超过基金持有的债券总
市值的
30%。
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易
和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
⑤基金所持有的债券
(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约
价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的
30%；
（18）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的
10%；
（19）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超
过该上市公司可流通股票的
15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%；
（20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例（除第（2）、（12）、（20）、（21）项）的，基金
管理人应当在
10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起
6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对
基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范
利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必
须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人
董事会审议，并经过三分之二（含三分之二）以上的独立董事通过。基金管理人董事会应
至少每半年对关联交易事项进行审查。
3、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作
出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部
门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或
修改属于非强制性的，在履行适当程序后，可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规
定执行。
（十）转为上市开放式基金（LOF）后业绩比较基准
沪深
300指数收益率×45%+恒生指数收益率(人民币计价)×45% +中债综合财富指数收益
率×10%
沪深
300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中
国
A股市场指数，其成份股票为中国
A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主
流股票，能够反映
A股市场总体价格走势。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，
以香港股票市场中的
50家上市股票为成分股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，
是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合财富指数为中央国债登记结
算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司
债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际
机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整
体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券市场
整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本
基金债券部分的业绩比较基准。
如果上述业绩比较基准涉及的指数停止发布或变更名称，或者相关法律法规发生变化，或
者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协
商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份
额持有人大会。
（十一）转为上市开放式基金（LOF）后风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、
投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披
露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、国债期货及其它
投资等资产及负债。
（三）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规定的除外），选取估值日
第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。
（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息
得到的净价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近
交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最
近交易市价，确定公允价格。
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的
资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，
按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估
值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押
券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6、中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本估值。
7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：
当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
10、当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规
定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律
法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任本基金的会计责任方。就与本
基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（四）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计
算，精确到
0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的
规定暂停估值时除外。除基金合同另有约定外，基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（五）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。当基金份额净值小数点后
4位以内(含第
4位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投
资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及
时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔
偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更
正而未更正，则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正
的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值
错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任
方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造
成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获
得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的
赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责
任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值
错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行
更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并
采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的
0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
监会备案；错误偏差达到基金份额净值的
0.5%时，基金管理人应当公告，通知基金托管人，
并同时报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
5、特殊情况的处理
（1）基金管理人或基金托管人按本基金合同约定的估值方法第
9项进行估值时，所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。
（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、第三方估值机构或外汇市场及
登记结算公司发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除
由此造成的影响。
（3）对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估
值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致基金管理人应当暂停基
金估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（七）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负
责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由
基金管理人对基金净值按规定予以公布。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项
的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事
项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自决议通过之日起生效，并应报中国
证监会备案，基金管理人应在决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在
6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起
30个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清
算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继
续履行保护基金财产安全的职责。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事
证券相关业务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意
见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为
6个月，因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相关规
定等客观因素，清算期限可相应延长。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师
事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存
15年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，各方当事
人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国国
际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败
诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规
定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和
台湾地区法律）管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》是约定基金合同当事人之间、基金与基金合同当事人之间权利义务关系的法
律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字
/签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面
确认后生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之
日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的
《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管
人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
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