上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)查看PDF原文
上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金－招募说明书(更新)
上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金合同生效日期：2018年1月19日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
本基金于【2017】年【8】月【9】日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1469号文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金的目标客户不包括特定的机构投资者，保证公平对待每一位投资者。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。
本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书所载内容截止日为2019年1月18日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年12月31日。
二〇一九年三月
上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金－招募说明书(更新)
上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
目录
一、绪言............................................................ 1
二、释义............................................................ 2
三、基金管理人...................................................... 6
四、基金托管人..................................................... 15
五、相关服务机构................................................... 20
六、基金的募集及基金合同的生效..................................... 29
七、基金份额的申购、赎回和转换..................................... 30
八、基金的投资..................................................... 39
九、基金的业绩..................................................... 52
十、基金的财产..................................................... 52
十一、基金资产的估值............................................... 53
十二、基金的收益与分配............................................. 58
十三、基金的费用与税收............................................. 59
十四、基金的会计与审计............................................. 61
十五、基金的信息披露............................................... 61
十六、风险揭示..................................................... 68
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................... 73
十八、基金合同的内容摘要........................................... 74
十九、基金托管协议的内容摘要....................................... 99
二十、对基金份额持有人的服务...................................... 119
二十一、招募说明书的存放及查阅方式................................ 119
二十二、其它应披露事项............................................ 120
二十三、备查文件.................................................. 120
一、绪言
招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，以及《上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。
本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同：指《上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指上投摩根基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构