博时新收益灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文
博时新收益灵活配置混合型证券投资基
金2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月二十九日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录........................................................1
1.1重要提示...........................................................................................................................................1
1.2目录..................................................................................................................................................2
§2基金简介...............................................................4
2.1基金基本情况...................................................................................................................................4
2.2基金产品说明...................................................................................................................................4
2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................4
2.4信息披露方式...................................................................................................................................5
2.5其他相关资料...................................................................................................................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................5
3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................5
3.2基金净值表现...................................................................................................................................6
3.3过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................9
§4管理人报告.............................................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................16
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................16
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................17
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................17
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................18
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................18
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................19
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................19
§5托管人报告............................................................19
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................19
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............19
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................20
§6审计报告..............................................................20
6.1审计意见.........................................................................................................................................20
6.2形成审计意见的基础.....................................................................................................................20
6.3管理层和治理层对财务报表的责任.............................................................................................21
6.4注册会计师对财务报表审计的责任.............................................................................................21
§7年度财务报表..........................................................22
7.1资产负债表.....................................................................................................................................22
7.2利润表.............................................................................................................................................23
7.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................24
7.4报表附注.........................................................................................................................................26
§8投资组合报告..........................................................49
8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................49
8.2期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................49
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................50
8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................50
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................52
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................52
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................52
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................52
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.................................53
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................53
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................53
8.12投资组合报告附注.......................................................................................................................53
§9基金份额持有人信息....................................................54
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................54
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................54
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......................................54
§10开放式基金份额变动...................................................54
§11重大事件揭示.........................................................55
11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................55
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................55
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................55
11.4基金投资策略的改变...................................................................................................................55
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................55
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................55
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................55
11.8其他重大事件...............................................................................................................................56
§12影响投资者决策的其他重要信息.........................................57
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................57
12.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................58
§13备查文件目录.........................................................58
13.1备查文件目录...............................................................................................................................58
13.2存放地点.......................................................................................................................................58
13.3查阅方式.......................................................................................................................................58
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时新收益混合
基金主代码 002095
交易代码 002095
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月4日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 328,842,953.51份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时新收益混合A 博时新收益混合C
下属分级基金的交易代码 002095 002096
报告期末下属分级基金的份额总额 328,833,312.39份 9,641.12份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力
争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充
投资策略 的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，
强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行
前瞻性的决策。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高
于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 孙麒清 张燕
信息披露 联系电话
负责人 0755-83169999 0755-83199084
电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
深圳市福田区莲花街道福新社 深圳市深南大道7088号招商银行
注册地址 区益田路5999号基金大厦 大厦
21层
办公地址 广东省深圳市福田区益田路 深圳市深南大道7088号招商银行
5999号基金大厦21层 大厦
邮政编码 518040 518040
法定代表人 张光华 李建红
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中
殊普通合伙) 心11楼
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心
1座23层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2016年2月4日（基金合同生效
2018年 2017年
3.1.1期间 日）至2016年12月31日
数据和指标 博时新收益混 博时新收 博时新收益混 博时新收益混 博时新收益混 博时新收益混
合A 益混合C 合A 合C 合A 合C
本期已实
现收益 13,472,483.01 479.02 -628,364.98 -7,119,608.17 27,370,613.12 10,856,739.52
本期利润 12,643,483.25 222.66 23,398,466.93 -6,208,445.11 15,088,765.80 5,232,048.17
加权平均
基金份额 0.0386 0.0188 0.0464 -0.1313 0.0226 0.0175
本期利润
本期加权
平均净值 3.70% 1.80% 4.58% -13.25% 2.20% 1.70%
利润率
本期基金
份额净值 3.82% 3.73% 5.57% 5.47% 2.19% 1.65%
增长率
3.1.2期 2018年末 2017年末 2016年末
末数据和
博时新收益混 博时新收 博时新收益混合 博时新收益混 博时新收益混 博时新收益混
指标 合A 益混合C A 合C 合A 合C
期末可供
分配利润 6,014,613.89 171.17 2,031,095.90 70.29 3,654,786.65 933,555.04
期末可供
分配基金 0.0183 0.0178 0.0062 0.0057 0.0052 0.0031
份额利润
期末基金 346,380,813.5 10,133.1 703,272,578.9 299,440,022.7
资产净值 341,778,245.99 12,770.63
1 6 9 0
期末基金
份额净值 1.0534 1.0510 1.0438 1.0415 1.0052 1.0031
3.1.3累 2018年末 2017年末 2016年末
计期末指 博时新收益 博时新收益 博时新收益混合 博时新收益混 博时新收益混合 博时新收益
标 混合A 混合C A 合C A 混合C
基金份额
累计净值 12.00% 11.77% 7.88% 7.75% 2.19% 1.65%
增长率
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时新收益混合A：
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④
过去三个月 1.52% 0.31% -5.04% 0.82% 6.56% -0.51%
过去六个月 3.78% 0.32% -5.26% 0.74% 9.04% -0.42%
过去一年 3.82% 0.45% -9.62% 0.67% 13.44% -0.22%
自基金合同生
效起至今 12.00% 0.36% 7.29% 0.53% 4.71% -0.17%
2．博时新收益混合C：
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④
过去三个月 1.51% 0.31% -5.04% 0.82% 6.55% -0.51%
过去六个月 3.74% 0.32% -5.26% 0.74% 9.00% -0.42%
过去一年 3.73% 0.45% -9.62% 0.67% 13.35% -0.22%
自基金合同生
效起至今 11.77% 0.37% 2.06% 0.50% 9.71% -0.13%